몬테카를로 유전 알고리즘을 사용한 자산 선택

초록

자산 선택을 통해 최적 포트폴리오를 구성하는 데 있어 모든 경우의 수를 탐색하는 것은 불가능하다. 본 논문에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 탐색 공간을 축소하고, 축소된 탐색 공간에 유전 알고리즘을 적용함으로써 최적 포트폴리오에 근사하는 부최적 포트폴리오를 생성하는 방법을 제안한다.