상세 보기
초록
본 논문은 벡터 자기회귀모형(Vector autoregressive model: VAR)의 교란항이 조건부 이분산을 가지는 경우의 충격반응분석에 관한 연구이다. 첫째, 전통적인 충격반응분석이 점근적으로나 유한표본하에서 바람직하지 않은 특성을 가지는 것을 보인다. 둘째, 새로운 충격반응분석인 조건부 이분산 매트릭스의 분해를 이용한 조건부 충격반응분석을 제안한다. 세째, 조건부 충격반응분석의 통계적 특성을 파악하기 위하여 조건부 이분산하에서의 VAR모형의 추정방법의 통계적 특성을 점근적으로 그리고 유한 표본하에서 연구한다.
- 제목
- 조건부 이분산하에서의 선형동적모형의 충격반응분석
- 제목 (타언어)
- Impulse response analysis of linear dynamic models in the presence of conditional heteroscedasticity
- 저자
- SANGWON LEE
- 학회명
- 학술발표대회 논문집(한국계량경제학회 정기학술대회)