쌍 스프레드와 모방 강화학습을 이용한 트레이딩 알고리즘

초록

본 논문은 주식 쌍의 스프레드와 모방강화학습을 이용한 트레이딩 알고리즘을 제안한다. 시장중립성을 얻기 위해서 목표 주식과 공적분(cointegration) 관계에 있는 주식을 선별하여 두 주식간의 스프레드를 구하여 스테이트를 설정하고 MDPP(Minimum Distance Principle Percentage) 알고리즘에 의한 매매 결정을 강화학습으로 모방함으로써 트레이딩하는 알고리즘을 제안하였다. 실험을 통해 제안된 방법이 KOSPI200 지수에 대한 수익률보다 높음을 보여주었다.