주가의 기술적 지표를 이용한 단방향·양방향 LSTM 모델의 주가 예측 분석

초록

본 논문은 LSTM(Long Short-Term Memory) 모델을 활용한 주가 예측에서 추가적인 입력 변수인 기술적 지표 활용 여부가 모델 성능에 미치는 영향을 분석하고, 단방향 및 양방향 모델 간의 성능 차이를 비교하였다. 입력값으로는 시가, 종가, 저가, 고가, 거래량을 사용하였으며, 상대강도지수와 변동성을 추가적인 입력 변수로 선택하였다. 기술적 지표를 포함하지 않은 모델과 포함한 모델을 각각 단방향 및 양방향 LSTM 모델의 성능을 비교 분석하였으며, 성능 평가는 평균 제곱근 오차를 기준으로 평가하였다. 실험 결과 기술적 지표를 추가한 모델이 예측 성능에서 더 낮은 평균 제곱근 오차를 보이며 정확도가 높은 것을 확인하였다. 또한, 양방향 LSTM 모델이 단방향 LSTM 모델에 비해 전반적으로 더 우수한 성능을 보였다.

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