Time-GAN을 활용한 트레이딩 알고리즘 선택

초록

본 논문은 주식시장에서 Time-GAN 모델을 이용하여 여러 트레이딩 알고리즘들의 각각의 미래의 수익률 시계열을 생성한 후, 생성된 수익 률 시계열의 분산과 평균을 이용하여 각 모델의 미래 수익률 예측 정확도와 수익률의 높고 낮음을 판단하고, Time-GAN에 의한 모델 예측도가 높고 수익률이 좋은 트레이딩 알고리즘을 선택한다. 선택된 트레이딩 알고리즘의 매수, 매도 시그널을 이용하여 안정적으로 최대의 수익률을 내는 투자 모델 을 제안하였다.