부분조정모형의 동정(동일성 확인)

초록

부분조정모형(Partial adjustment model:PAM)은 경제학 일반과 계량경제학에서 오랫동안 사용되어왔다. PAM은 경제변수들의 단기조정과정을 설명하는데 필수적인 도구이다. 이러한 PAM을 추정하는 방법에 관한 계량경제학이론은 오랜역사를 가지고 있으며, 특히, 자기회귀 교란항을 가진 PAM의 추정은 이론적으로나 실증적으로 중요한 연구대상이 되고 있다. 본 논문에서는 자기회귀 교란항을 가진 PAM의 동정성(Identification)의 문제가 이 모델의 추정과 어떤 관계를 가지고 있으며, 많은 경우에 동정성의 착각을 가질 수 있다는 것을 밝히고 있다. 그리고 이러한 착각현상이 이모델의 추정에 어떤 부정적 효과를 가지는 가를 보이고 있다. 마지막으로 이러한 착각현상을 통계적으로 검정하는 방법과 그 특성을 밝히고 있다.